中证500小市值轮动策略
2025-01-03 16:30:55
来源: 用户
选股条件：
上市板块包含主板，非ST股，非新股，非次新股，近50日涨跌幅小于30%，20日均线上移
- 回测时段
- 2021-01-01~2024-12-31
- 选股范围
- 中证500成分股
- 最大持股数
- 10个，本金200万元
- 排名规则
- 总市值排名从小到大
- 卖出策略
- 止盈：%，止损：%
- 反过拟模式
- 已开启，交易税费0.05%
- 总收益
- 338.51万元
- 总收益率
- 169.257%
- 年化收益
- 28.098%
- 最大回撤
- 2.699%
- 夏普比率
- 12.314
- Alpha
- NaN
- 出手次数
- 901次
- 胜率
- 0.5438%
- 盈亏比
- 1.581
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