多因子优化小市值轮动交易策略
2024-11-13 17:01:27
来源: 马可路路426
选股条件：
筹码集中度90小于15%，非ST股，非科创板，净资产收益率大于0，5日均线大于20日均线
- 回测时段
- 2021-11-12~2024-11-12
- 选股范围
- 中证500成分股
- 最大持股数
- 8个，本金160万元
- 排名规则
- 总市值排名从小到大
- 卖出策略
- 止盈：15%，止损：8%
- 反过拟模式
- 已开启，交易税费0.05%
- 总收益
- 149.59万元
- 总收益率
- 93.496%
- 年化收益
- 24.586%
- 最大回撤
- 0%
- 夏普比率
- 9.495
- Alpha
- NaN
- 出手次数
- 648次
- 胜率
- 0.5031%
- 盈亏比
- 1.6018
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