中证500绩优小市值10天轮动
2024-11-03 11:01:59
来源: 淋羲124
选股条件：
非科创板，近10日MACD金叉，最新价大于前22天收盘价，净资产收益率大于7%
- 回测时段
- 2020-11-02~2024-11-02
- 选股范围
- 中证500成分股
- 最大持股数
- 10个，本金20万元
- 排名规则
- 总市值排名从小到大
- 卖出策略
- 止盈：30%，止损：3%
- 反过拟模式
- 已开启，交易税费0.05%
- 总收益
- 20.45万元
- 总收益率
- 102.274%
- 年化收益
- 19.243%
- 最大回撤
- 3.609%
- 夏普比率
- 6.051
- Alpha
- NaN
- 出手次数
- 893次
- 胜率
- 0.3718%
- 盈亏比
- 2.5621
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