中证1000（3天轮动）策略
2025-02-25 20:10:11
来源: 我本善良
选股条件：
量比小于2.4，上影线幅度大于1.5%，上影线幅度小于9%，DDE大单净量（%）大于0.25%，DDE大单净量（%）小于2.5%，近5日涨跌幅大于-14%，近5日涨跌幅小于8%，换手率小于21%，流通市值小于85.5亿元，非ST股
- 回测时段
- 2020-02-22~2025-02-21
- 选股范围
- 中证1000成分股
- 最大持股数
- 3个，本金3万元
- 排名规则
- 总市值排名从小到大
- 卖出策略
- 止盈：35%，止损：3%
- 反过拟模式
- 已开启，交易税费0.05%
- 总收益
- 10.25万元
- 总收益率
- 341.617%
- 年化收益
- 34.567%
- 最大回撤
- 36.42%
- 夏普比率
- 7.124
- Alpha
- NaN
- 出手次数
- 927次
- 胜率
- 0.4121%
- 盈亏比
- 1.9904
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