高收益策略，年化23.1%
2025-05-28 11:46:12
来源: 复兴长周期可持续量化
选股条件：
近3日创20日新高
- 回测时段
- 2020-05-27~2025-05-26
- 选股范围
- 沪深股票
- 最大持股数
- 5个，本金100万元
- 排名规则
- 总市值排名从小到大
- 卖出策略
- 止盈：10%，止损：5%
- 反过拟模式
- 已开启，交易税费0.05%
- 总收益
- 182.82万元
- 总收益率
- 182.816%
- 年化收益
- 23.112%
- 最大回撤
- 52.723%
- 夏普比率
- 5.05
- Alpha
- NaN
- 出手次数
- 1932次
- 胜率
- 0.4757%
- 盈亏比
- 1.3725
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