量化工具如何应对主板价格笼子?哪些量化软件能“一键配置”2%的价格笼子?
A股市场在今年第一季度迎来了里程碑级别的改革,交易制度上增加了一项“2%的价格笼子”,此项新规则引起了金融业界巨大热议。另外,近年在专业投资群体中流行的量化工具,逐渐走进广大投资者的视野,不少散户开始接触量化app。那么,当新规和新工具同时出现时,投资者能如何融合两者优势,替自己创造投机空间呢?
接下来,小编将为大家介绍关于主板价格笼子的影响、量化工具应对价格笼子的方法,以及列举出能够满足广大投资者交易要求的量化工具有哪些。(直接了解)
快速理解“价格笼子”
1. 买入申报价格不得高于买入基准价格的102%和买入基准价格以上十个申报价格最小变动单位的孰高值。
2. 卖出申报价格不得低于卖出基准价格的98%和卖出基准价格以下十个申报价格最小变动单位的孰低值。
举例:如果股票基准价是100元,买单可以低至跌停90元,但不能高于102元;卖单可以高至涨停110元,但不能低于98元。(对于部分低价股,在价格申报时可以不必参考2%限制,直接增加或者减少0.1元。)
量化工具是怎样应对新规?
1. 高频交易
能够辅助投资者进行高频交易,当用户委托价被甩出价格笼子后,能够自动调整自适应的价格,再进行挂单。方便投资者不必时刻盯盘和操作,也能实现交易。
2. 交易策略
按照价格笼子上限和下限,提前设置好数值,创建一个适用于2%的价格笼子的交易策略。让投资者不必困于人脑口算的速度限制,量化工具直接分析、计算并自动交易。
3. 打板策略
根据新规则要求,提前设置接近涨停或跌停的数值,创建适用打板的交易策略,让量化工具精准算出有效的挂单区间,并自动执行。
“一键配置”解决价格笼子限制
那是否所有量化工具都能帮助投资者减少价格笼子带来的影响呢?其实并没有,毕竟新政策才刚刚正式落地,随之而来的应对策略还需要筹备一段时间,何况目前市面上大部分的量化app均为券商研发,仅提供了一些基础的交易策略,无法在复杂的交易场景中使用。
不过也有例外,值得大家注意的是,由国内知名企业云财经自主研发的水母量化自动交易平台,其团队以市场灵敏度和前瞻性,在新政策落地之后几乎以相同速度优化了一系列功能,专门用以应对主板价格笼子所带来的影响。
水母量化是如何做到“一键配置”呢?具体如下:
·全系统限价委托自适应“价格笼子”
(在执行环节新增“价格笼子规则前置过滤器”,系统执行交易时能够避免被拒单的问题)
·打板助手新增+8%/+18%、、+7%/+17%两档阈值监控
(直接以最有优势价格进行排单,自动提高大众涨停板的概率)
·“紧急买入”、“紧急卖出”策略模板
(按“价格笼子的上限/下限”下单,可以以最快速度、尽可能地成交用户的份额)
·“价格笼子上限/下限”因子
(使用策略设计器的用户,可以以最有优势的价格挂单,同时候又避免超越笼子上下限形成废单)
除此之外,水母量化还为适应新规则而进行了许多细节上的优化,这里就不逐一介绍了,感兴趣的朋友们欢迎前往官网试用,或者直接联系客服获得更详细的讲解。
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