什么是轮动交易(轮动交易应该怎么做)

从“指数增强”到“小市值轮动”，A 股最锋利的超额收益往往诞生于板块的此起彼伏。水母量化最新上线的「轮动策略模板」把这套“风水轮流转”的游戏做成了零代码流水线：先在分钟级行情里验证思路，再一键部署到实盘，让调仓像闹钟一样准时发生。

什么是轮动交易

轮动交易的本质是用量化规则“追强汰弱”：

先选定可比标的(行业指数、概念板块或股票池)； 按固定周期(日、周、月)计算排名因子，如近 20 日涨幅、小市值、高股息等； 买入得分最高的 N 只股票，卖出掉出前列的股票，循环往复。
通过不断把资金搬到当下“风口”，既捕捉 beta，又叠加 alpha；难点在于因子有效性、调仓频率和冲击成本的平衡。

水母量化的轮动交易怎么做

模板化四步搭建
• 设定基础参数：最大持股数、单票金额、轮动周期(支持 1～90 天)；
• 选股器：在 5,000+ 因子库中勾选条件，如“中证1000ETF华夏(159845)中证1000(699852)中证100(399903)0(699852)(159845)+近一月涨跌幅<22%+60 日均线上移”，并按总市值升序排名；
• 买入策略：排名≤10 且未持仓即自动买入，直到满仓；
• 卖出策略：排名跌出前 10，或收益≥9% 且回撤 1%，或亏损≥-5% 即自动平仓。 分钟级数据极速主机
用 1 分钟线回测验证因子灵敏度，配合券商托管机房，端到端延迟 <80 ms，盘中调仓不滑点。 一键实盘
回测满意的参数点击“生成实盘”，系统自动创建 2 个股票池、1 个选股器、2 条买卖策略并 7×24 小时监控，无需写一行代码。

总结：把轮动逻辑拆成“设计策略—排名—调仓”三件套，在水母量化里一站式完成。

（2025年07月18日 WWW.YUNCAIJING.COM摘于量化学院）