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【战报】趋势领航者2017信号报告(上半年)

原文发布时间: 2017-08-15 09:26    来源: 云财经    影响力评估指数:23.28   消息收藏夹   收藏 已收藏

模型简介:

趋势领航者-顾名思义本模型的重点在于趋势两字,在金融市场中,趋势代表股票、期货、外汇的运动方向,精准有效的判断市场未来走势是大多数投资者梦寐以求的理想。本模型基于A股市场数千万投资者的情绪大数据、行为大数据为基础,设计出的一种新型择时工具,能在分时级别以较高的胜率判断上证指数、创业板指数的发展趋势,为个股择时提供重要参考。这是目前中国唯一的分时级大盘趋势判断模型。

使用方法:

趋势领航者网页版提供创业板指数、上证指数的5日分时图,模型信号会在分时图通过“买入”、“卖出”标识显示。

上证指数代表大盘股的发展趋势,创业板指数代表中小盘股的发展趋势,由于指数与个股是共振的,用户可根据这两个指数的趋势,来判断个股的机会与风险。

趋势领航者发出“买入”信号时预计大盘平稳发展,此时可以重仓大胆布局股票并持股待涨;发出“卖出”信号时预计大盘不确定性高、有可能存在下跌风险,此时建议高抛股票然后轻仓、空仓观望,以避免普跌带来亏损。

并且,领航者也同时提供T1景气指数、多空力度指数两个指标配合使用(相关用法请浏览网页)。

模型的优势与局限性:

本模型为“防守性”模型,主要任务是躲避风险,在市场低风险的情况下才出手做多,所以净值走势会相对平稳,有跟涨不跟跌的特征。熊市当中由于上涨机会较少,所以净值走势会比较平稳,但肯定能跑赢大盘。

本模型基于股民大数据设计,只能有效预测市场无外力干扰情况下的自然走势。所以本模型有一个严重的局限性,就是无法抵御“行政干预”。“行政干预”指国家级别动用政策、国有资金等工具干预市场的现象,这种情况下市场至少在分时级别会脱离其原有的发展趋势,被行政力量主观引导和控制,所以每当处在特殊时期(如股灾、国家重要会议、维稳)“行政干预”较多时,趋势领航者的失误率会上升。

模型运行情况:

下面统计趋势领航者追踪创业板和上证指数从2017.3.1至2017.7.31日的实时运行结果:

下图是趋势领航者信号与创业板指数对比图:

(按鼠标右键,在新窗口中打开可以查看大图)

从上面数据看出,2017.3.12017.7.31期间共150104个交易日,创业板指数累积涨幅为-9.9%趋势领航者(创业板)累积涨幅为6.47%;上证指数累积涨幅为0.97%趋势领航者(上证)累积涨幅为5.54%;从收益曲线看,趋势领航者均跑赢两指数,其中创业板方面表现更为出色,大幅领先创业板指16.37%,模型能够大幅抛离创业板指数原因在于它避开了多个波段的下跌,特别是51710:33-52313:49之间创业板指数下跌了3.63%,而趋势领航者是空仓的;另外,模型空仓胜率是79%,此数据反映模型空仓时创业板指的下跌次数,空仓胜率越高反映模型对预判市场下跌能力越强,良好的空仓胜率说明模型对于中小盘股有较强的抗跌风险能力。

下图是趋势领航者信号与上证指数对比图:


(按鼠标右键,在新窗口中打开可以查看大图)

上证方面,模型跑赢上证指数4.57%,造成领先幅度偏小的原因在于模型没有很好的避开54-510日及518-524日的两波调整浪,导致收益率拖后腿,这也是造成模型对上证指数空仓胜率偏低原因;进一步分析模型空仓时上证指数的表现,空仓期间指数的平均涨幅为0.4%,这表明模型虽然会错过一些小波段,但同时它对上证指数的起涨是敏锐的,当踏空时模型可以及时调整策略;这与模型对上证有较高的持仓胜率也是吻合的,在指数上涨时能够大概率搭上顺风车,说明模型对大盘股的上涨有很好的波段驾奴能力。

总体概要:

2017.3.1-2017.7.31

参数

趋势领航者-创业板

趋势领航者-上证

测试天数

150天/104个交易日

150天/104个交易日

总交易次数

19次

18次

盈利次数

13次

14次

亏损次数

6次

5次

持仓胜率

68%

77%

空仓胜率

79%

75%

空仓期间指数平均涨幅

创业板指-1.5%

上证指数-1%

最大避免亏损

5月17日10:33-5月23日13:49空仓

(期间指数跌-3.63%)

5月4日11:03-5月10日11:04空仓

(期间指数跌-4.57%)

总体胜率

78%

76%

整体看,模型的主要贡献收益率集中在4月份两市的大跌行情上,当时模型均主要以空仓主为,成功的避开了主跌浪。值得一提的是,模型能够领先创业板指和上证指数,除了有良好的避险能力外,保持低回撤也是重要驱动因素之一,这得益于模型较强的抗风险能力设计。但7月中旬以来由于行政干预的影响,导致领航者这段时间胜率下降,踏空了一些滞涨的机会,但我们相信这种干扰是暂时的,待行政干预力度减弱后,趋势领航者必定会恢复正常的胜率。

市场风云万变,我们会适应市场变化进一步优化模型以提高稳定性,帮助投资者实现科学炒股、稳定盈利,这是云财经的最大愿景。

点击进入:趋势领航者

(2017年08月15日 WWW.YUNCAIJING.COM摘于 云财经)

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